Media Asuransi, GLOBAL – Fitch Ratings menyatakan usulan terbaru Bank Sentral India (RBI) untuk menaikkan faktor run-off untuk rekening internet dan mobile banking dalam menghitung rasio cakupan likuiditas (LCR) menyoroti perbedaan pendapat regulator keuangan global tentang cara mengatasi risiko stabilitas keuangan yang berasal dari digitalisasi, termasuk peningkatan risiko run-off.
RBI pada akhir Juli meluncurkan konsultasi tentang faktor run-off yang lebih tinggi untuk rekening simpanan yang mendukung internet dan mobile banking (IMB) untuk klien ritel dan bisnis kecil yang digunakan untuk menghitung LCR. Faktor run-off untuk rekening IMB, termasuk yang terhubung dengan sistem Unified Payments Interface (UPI) India, akan menjadi 5pp lebih tinggi daripada rekening lainnya.
Fitch tidak yakin usulan RBI untuk mengkalibrasi ulang LCR akan berdampak material pada sektor perbankan India. “Kami memperkirakan bahwa bank harus meningkatkan kepemilikan aset likuid berkualitas tinggi (HQLA) secara moderat, tetapi hal ini akan berdampak terbatas pada pertumbuhan pinjaman,” tulis Fitch dalam keterangan resmi dikutip, Sabtu, 7 September 2024.
|Baca juga: Aset Perbankan Syariah Diproyeksi Segera Capai Rp1.000 Triliun
Efek proposal dalam mengurangi risiko bank-run akan terbatas, karena berfokus pada asumsi arus keluar simpanan ritel dan usaha kecil, daripada simpanan komersial dan institusional yang signifikan yang lebih sensitif terhadap kepercayaan. Meskipun demikian, pendanaan dan likuiditas telah lama menjadi kekuatan relatif bagi bank-bank India yang diperingkat Fitch.
Di luar India, hanya sedikit otoritas yang telah mengeluarkan proposal reformasi khusus untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh perbankan yang semakin digital selama situasi tekanan likuiditas. Hal ini disorot selama arus keluar simpanan yang cepat dari beberapa bank AS dan Credit Suisse yang berbasis di Swiss pada kuartal I/2023, yang menyebabkan kolapsnya beberapa pemberi pinjaman.
Namun, regulator bank global sedang mendiskusikan apakah perubahan diperlukan untuk regulasi likuiditas dan rezim pengawasan, atau untuk kerangka kerja manajemen krisis, dalam hal penyediaan likuiditas dan alat resolusi.
“Kami yakin penyesuaian kecil pada perhitungan LCR tidak mungkin menjembatani kesenjangan antara persyaratan likuiditas saat ini dan jenis tekanan arus keluar yang terlihat pada kuartal I/2023, tetapi pejabat dari beberapa regulator utama telah mengindikasikan bahwa faktor run-off LCR untuk simpanan besar yang tidak tercakup oleh mekanisme jaminan sedang ditinjau.”
Kepala Otoritas Regulasi Prudensial Inggris telah mengatakan bahwa ada pertanyaan tentang apakah tingkat arus keluar dalam LCR cukup tinggi, misalnya. Sementara itu, pada Januari 2024, Penjabat Pengawas Mata Uang di AS merekomendasikan LCR baru yang akan mencakup tekanan likuiditas selama periode lima hari, yang akan mengukur potensi arus keluar simpanan yang tidak diasuransikan terhadap agunan dan cadangan jendela diskonto yang telah diposisikan sebelumnya.
|Baca juga: Perbankan Wajib Lebih Agile Hadapi Tantangan Ekonomi Indonesia di Masa Mendatang
Bank Nasional Swiss termasuk di antara mereka yang telah mendukung peninjauan LCR oleh Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan (BCBS). Peraturan likuiditas Swiss baru yang mulai berlaku pada tahun 2022 mengharuskan bank-bank yang penting secara sistemik untuk memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi persyaratan intraday mereka, serta kebutuhan likuiditas mereka selama skenario stres yang berlangsung lebih dari 30 hari, tetapi gagal mencegah penarikan dana dari Credit Suisse. Pihak berwenang berencana untuk menyelesaikan tinjauan atas efektivitas persyaratan likuiditas khusus untuk bank-bank tersebut pada akhir tahun 2026.
Badan-badan ahli lainnya telah menyarankan untuk berfokus pada rezim manajemen krisis. Group of Thirty, badan penasihat perbankan internasional, misalnya, telah berfokus pada peningkatan proses pemberian pinjaman kepada bank-bank bermasalah melalui fasilitas lender-of-last-resort, daripada pada LCR dan HQLA.
Fitch yakin sebagian besar otoritas akan menunggu BCBS mengeluarkan pandangannya, sebelum mengadopsi pendekatan khusus, tetapi sementara itu akan bergantung pada pengawasan yang lebih ketat, termasuk uji stres, untuk mengatasi risiko tambahan yang ditimbulkan pada cakupan likuiditas oleh perbankan yang didukung secara digital.
“Mencapai konsensus untuk mengatasi masalah tersebut di bawah proses penetapan standar Komite Basel kemungkinan akan menjadi tantangan mengingat adanya pandangan yang berbeda di antara regulator tentang cara mengatasi risiko tersebut.”
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
